Anlage 3 VAG

(Fundstelle: BGBl. I 2015, 558 - 559)

1. 1.

   Berechnung der Basissolvabilitätskapitalanforderung (BSCR)Die in § 100 dargelegte Basissolvabilitätskapitalanforderung wird wie folgt ermittelt: [Grafik] wobei SCRi das Risikomodul i und SCRj das Risikomodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRNichtleben: Nichtlebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRLeben: Lebensversicherungstechnisches Risikomodul;SCRKranken: Krankenversicherungstechnisches Risikomodul;SCRMarkt: Risikomodul Marktrisiken;SCRAusfall: Risikomodul Gegenparteiausfall.Der Faktor „Corr i, j“ steht für die Angaben in Zeile i und Spalte j der folgenden Korrelationsmatrix:

   j	Markt	Gegenpartei- ausfall	Lebens- versicherung	Kranken- versicherung	Nicht-Lebens- versicherung
   i
   Markt	1	0.25	0.25	0.25	0.25
   Gegenparteiausfall	0.25	1	0.25	0.25	0.5
   Lebensversicherung	0.25	0.25	1	0.25	0
   Krankenversicherung	0.25	0.25	0.25	1	0
   Nicht-Lebensversicherung	0.25	0.5	0	0	1

2. 2.

   Berechnung des nichtlebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 101 genannte nichtlebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt: [Grafik] wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj :SCRNL-Prämien/Rückstellung: Untermodul Nichtlebensversicherungprämien- und ‑reserverisiko;SCRNL-Katastrophen: Untermodul Nichtlebenskatastrophenrisiko.

3. 3.

   Berechnung des lebensversicherungstechnischen RisikomodulsDas in § 102 genannte lebensversicherungstechnische Risikomodul errechnet sich wie folgt: [Grafik] wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRSterblichkeit: Untermodul Sterblichkeitsrisiko;SCRLanglebigkeit: Untermodul Langlebigkeitsrisiko;SCRInvalidität: Untermodul Invaliditäts-/Morbiditätsrisiko;SCRLV-Kosten: Untermodul Lebensversicherungskostenrisiko;SCRRevision: Untermodul Revisionsrisiko;SCRStorno: Untermodul Stornorisiko;SCRLV-Katastrophen: Untermodul Lebensversicherungskatastrophenrisiko.

4. 4.

   Berechnung des Risikomoduls MarktrisikenStruktur des Risikomoduls MarktrisikenDas in § 104 genannte Marktrisikomodul errechnet sich wie folgt: [Grafik] wobei SCRi das Untermodul i und SCRj das Untermodul j bezeichnet; „i, j“ bedeutet, dass in der Summe alle möglichen Kombinationen von i und j erfasst sein sollten. Bei der Berechnung treten an die Stelle von SCRi und SCRj:SCRZins: Untermodul Zinsänderungsrisiko;SCRAktien: Untermodul Aktienrisiko;SCRImmobilien: Untermodul Immobilienrisiko;SCRSpread: Untermodul Spread-Risiko;SCRKonzentration: Untermodul Marktrisikokonzentrationen;SCRWechselkurs: Untermodul Wechselkursrisiko.